De RSI (relative strenght index) uitgelegd en het belang hiervan
De Relative Strength Index (RSI) is een technische indicator die wordt gebruikt in de technische analyse van financiële markten om de sterkte en zwakte van een prijsbeweging te meten. Het is ontwikkeld door J. Welles Wilder en werd geïntroduceerd in zijn boek “New Concepts in Technical Trading Systems” in 1978. Hier is een gedetailleerde uitleg over de RSI:
Wat is de relative strength index?
De RSI is een momentumoscillator die de snelheid en verandering van prijsbewegingen meet. Het geeft een waarde tussen 0 en 100. De relative strength index wordt meestal berekend over een periode van 14 dagen, hoewel dit kan worden aangepast om aan specifieke handelsstrategieën te voldoen.
vervolg na advertentie
Berekening van de RSI
De RSI wordt berekend in twee stappen:
- Gemiddelde winst en verlies berekenen:
- Eerst worden de gemiddelde winst (AU, Average Gain) en het gemiddelde verlies (AL, Average Loss) over de specifieke periode berekend.
- De gemiddelde winst is de som van de winsten van alle opwaartse dagen gedeeld door het aantal opwaartse dagen in de periode.
- Het gemiddelde verlies is de som van de verliezen van alle neerwaartse dagen gedeeld door het aantal neerwaartse dagen in de periode.
- RSI-berekening:
De formule voor de relative strength index is:
Waarbij RS staat voor de Relative Strength:
Interpretatie van de RSI
- Overbought en oversold gebieden:
- Een RSI boven 70 wordt doorgaans beschouwd als overbought, wat betekent dat het aandeel mogelijk overgewaardeerd is en een neerwaartse correctie kan ondergaan.
- Een RSI onder 30 wordt beschouwd als oversold, wat aangeeft dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is en een opwaartse correctie kan ondergaan.
- Divergenties:
- Een bullish divergentie treedt op wanneer de RSI stijgt terwijl de prijs daalt, wat kan duiden op een opwaartse trendomkering.
- Een bearish divergentie treedt op wanneer de RSI daalt terwijl de prijs stijgt, wat kan duiden op een neerwaartse trendomkering.
- Failure Swings:
- Dit zijn signalen die optreden wanneer de relative strength index een oversold of overbought gebied verlaat. Bijvoorbeeld, een failure swing bij een relative strength index onder 30 die vervolgens boven 30 stijgt kan een koop signaal zijn.
Voorbeeld
Stel je voor dat je de RSI over een periode van 14 dagen wilt berekenen. Hier zijn de vereenvoudigde stappen:
- Gemiddelde winst en verlies berekenen:
- Laten we zeggen dat de totale winst van opwaartse dagen in de afgelopen 14 dagen 70 is, en de totale verlies van neerwaartse dagen 30.
- Gemiddelde winst (AU) = 70 / 14 = 5.
- Gemiddelde verlies (AL) = 30 / 14 = 2.14.
- RSI-berekening:
- RS = AU / AL = 5 / 2.14 ≈ 2.34.
- RSI = 100 – (100 / (1 + 2.34)) ≈ 70.1.
Dit geeft aan dat de relative strength index op 70.1 staat, wat suggereert dat het aandeel mogelijk overbought is en een neerwaartse correctie kan ondergaan.
vervolg na advertentie
Conclusie
De relative strength index is een krachtige tool voor technische analisten om potentiële overbought of oversold situaties te identificeren. Het helpt handelaren om betere beslissingen te nemen door inzicht te geven in de dynamiek van prijsbewegingen en kan signalen bieden voor trendomkeringen. Echter, zoals bij alle technische indicatoren, is het belangrijk om de RSI in combinatie met andere indicatoren en analyses te gebruiken om betrouwbare handelssignalen te genereren.
